【隔夜內盤】
日盤:RU1801合約開盤價14685元/噸,最高價14730元/噸,最低價14445元/噸,收盤價14580元/噸;成交量535508手,持倉量373688手,較前一交易日減少876手。
夜盤:RU1801合約開盤價14605元/噸,最高價14650元/噸,最低價14490元/噸,收盤價14570元/噸;下跌35元/噸,跌幅0.24%。
【隔夜外盤】
日膠1802合約開盤價211.7日元/公斤,最高價214.4日元/公斤,最低價210.3日元/公斤,收盤價213.6日元/公斤;成交量3401手,持倉量11349手。
【基本面】
1. 國內銷區市場:上海市場,云南15年全乳膠報價12200元/噸;山東市場,云南15年全乳膠報價12200元/噸;衡水市場,云南15年全乳報價11800元/噸,云南市場,17年全乳膠報價13100元/噸。
2. 美金膠價格:外盤RSS3 報1810(0/0),SMR1590/1610(-10/-10),STR20 1600/1620(-10/-10),SIR20 1520/1540(-10/-10),SVR3L 1620/1640(-),SVR10 1540/1560(-);RSS3復合(CIF青島主港)-/-(-/-),SMR20復合(CIF青島主港)1590/1610(-10/-10),STR20復合(CIF青島主港)1610/1630(-20/-20)。
3. 順丁、丁苯價格走高。齊魯石化丁苯橡膠1502市場價12600元/噸,順丁橡膠市場價13100元/噸。
4. 泰國原材料價格。泰國生膠片均價50.4泰銖/公斤(-0.5),煙膠片53.98(0),田間膠乳50(0),杯凝膠43(0)。
5.青島保稅區復合膠、混合膠現貨報價:SMR20復合、混合12100-12300(+100/+200),STR20復合、混合12100-12300(+100/+200)。
6. 上期所天然橡膠期貨倉單與昨日相比減少1070噸。上期所天然橡膠期貨倉單報373080。其中,上海減少140噸,云南減少310噸,山東減少10噸,天津減少100噸,海南減少510噸。
【技術分析】
1801合約周一區間震蕩,夜盤延續。從60分鐘K線圖看, K線在短期均線附近震蕩,技術指標MACD綠柱轉紅;日線圖看,K線在均線系統下方呈空頭排列,技術指標MACD綠柱延續。成交量、持倉量減少,技術面偏弱。前20名會員持倉,多單82414(-203),空單119388(+108),凈空36974手。
【觀點及操作建議】
1801合約周一區間震蕩,夜盤延續。11-01價差截至夜盤收盤是2335,繼續收窄。價差收窄后套利盤出貨增加,打壓市場。8月,泰國天然橡膠出口同環比雙增至31.3萬噸,同比增加0.3%,環比增加14.5%。
具體品種來看,各膠種表現不一,其中,標膠出口量至12.2萬噸,較上月有所改善,環比增加24.2%,但同比延續六連降,本月同比降14.2%。乳膠和標膠情況相同,環比微增1.8%,但同比下滑14.7%。而煙片膠同環比雙增至目前年內最高值,同比增67.1%,環比增29.5%??U橡膠同比暴增2031.0%,環比下降12.5%。
前8月,泰國天然橡膠總出口量232.1萬噸,同比下滑2.5%。其中標膠和乳膠同比分別下跌4.5%和11.2%,煙片膠同比增加17.0%,縐橡膠同比暴增565.3%。
我們預計今日日內將以弱勢震蕩為主,仍應該以反彈加空思路為主。(國泰君安)