【昨日滬膠】
RU1401合約開盤價19485元/噸,最高價19490 元/噸,最低價19240元/噸,收盤價19335元/噸(-240),結算價19360(-215);成交225126手,持倉量128188手,繼續減倉9084手。
RU1405合約開盤價19950元/噸,最高價19960 元/噸,最低價19580元/噸,收盤價19725元/噸(-275),結算價19745(-255);成交520166手,持倉量125542手,加倉6602手。主力換月接近尾聲。
【隔夜外盤】
日膠1404合約開盤價265.2日元/公斤,最高價265.4元/公斤,最低價259.8日元/公斤,收盤價261.9日元/公斤(-2.4),結算價261.6日元/公斤(-2.7),成交8005手。
31日1404夜盤,開盤價260.8日元/公斤,最高價261.9元/公斤,最低價260.8日元/公斤,收盤價261日元/公斤(-0.6)。
新加坡交易所11月合約:RSS3開盤價252.5,最高252.5,最低251.5,收盤251.5,結算價251.5(-3),成交40手;
TSR20開盤價227,最高227,最低226,收盤227,結算價227.1(-1.1),成交442手。
【基本面】
1. 中橡網全乳膠成交均價18160(-226),成交量200噸;與RU1401結算價價差-1200。
2. 泰國原料市場價格小跌。膠水報72(+0),白片報73.22(-0.6),煙片報75.12(-0.49)。
3. 保稅區現貨價格:RSS3未報價;SMR20報價(2360-2380),漲跌(-60/-60);STR20報價(2360-2380),漲跌(-60/-60);SIR20報價(2300-2320),漲跌(-50/-50)。
4. 上期所天然橡膠期貨倉單報102820噸,增加200噸。其中,上海-20噸,山東+240噸,天津-20噸,海南、云南無變化。
【宏觀面】
1. 要聞回顧:(1)昨日,中國央行通過14天期逆回購操作向市場注入160億元,本周凈投放291億元。資金市場緊張狀況緩解。(2)青島保稅區橡膠總庫存較本月中旬下降5,800噸至25.38萬噸,總體下降但速度放緩。
2. 美元指數報80.242(+0.526);美日匯率報98.36(-0.14) ; 歐美匯率報1.3582(-0.0152); 人民幣牌價報6.1425。
3. 上海隔夜拆借利率為4.59%,較前日-12.24%;7天拆借為4.993%,較前日-10.73%;14天拆借利率5.51%,較前日-13.21%。貨幣市場利率全線下滑,資金緊張狀況緩解。
【相關商品】
LME銅: 倫銅收盤報7238.75,較前日-33.25,變化-0.46%;
美原油: 美原油12月合約,報收96.38,較前日-0.39;
倫敦金: 報收1322.4,較前日-21.9 。
【技術面】
昨日滬膠1401合約在19200-19500窄幅區間內交投,收小陰線,形態偏空。1401合約成交量和持倉量均大幅下降,主力換月至1405合約即將完成。
總體來看,現貨方面壓力仍然較大,市場預期美聯儲或將在12月份縮減QE,美元上漲,令商品承壓。綜上,今日1401合約交投區間或將下移至19000-19500,盤中下探至19000一線的可能性較大。操作上,1401前期空單可在19000一線減持,或平倉換月至1405合約。